- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 июн. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции EAOK — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EAOK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,171.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) показал доход в 3.85% с начала года и 12.25% за последние 12 месяцев.
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EAOK по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EAOK закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | 1.42% | -3.10% | 2.96% | 1.71% | -0.12% | 3.85% | ||||||
| 2025 | 1.29% | 1.23% | -1.21% | 0.45% | 1.18% | 2.61% | 0.16% | 1.69% | 1.93% | 1.23% | 0.37% | 0.04% | 11.47% |
| 2024 | -0.16% | 0.55% | 1.53% | -2.90% | 2.50% | 1.25% | 2.14% | 1.83% | 1.61% | -2.46% | 2.05% | -2.06% | 5.81% |
| 2023 | 4.53% | -2.73% | 2.70% | 0.70% | -1.03% | 1.49% | 0.99% | -1.26% | -3.22% | -1.96% | 5.84% | 4.13% | 10.13% |
| 2022 | -2.93% | -1.74% | -1.35% | -5.27% | 0.61% | -3.51% | 3.92% | -3.40% | -5.78% | 0.83% | 5.06% | -1.87% | -14.92% |
| 2021 | -0.42% | -0.22% | 0.13% | 1.80% | 0.61% | 0.99% | 0.92% | 0.62% | -1.95% | 1.61% | -0.64% | 0.86% | 4.32% |
Метрики бенчмарка
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF has an annualized alpha of -0.72%, beta of 0.32, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 2020.
- This ETF participated in 56.25% of S&P 500 Index downside but only 34.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.72%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 34.75%
- Участие в снижении
- 56.25%
Комиссия
Комиссия EAOK составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAOK имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EAOK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 3.07 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.93 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 13.52 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.88 | $0.80 | $0.70 | $0.53 | $0.33 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.21 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.17 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.10 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.16 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.14 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.11 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.09 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF показал максимальную просадку в 19.91%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.91%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.30%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 8d | 5mo 8dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.43%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.24%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 14d | 2mo 11dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.83%март 2021 г. | 20d | 1mo 8d | 1mo 28dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| EAOK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.91% | -56.78% | +36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -9.10% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.08% | -18.90% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -25.43% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -10.72% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.97% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EAOK
Добавьте iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAOK