PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с PBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).

EAOK и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и PBL

2026 (YTD)2025202420232022
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-2.75%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOOEAOK с CGBL
Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с FPACXPBL с DDXPBL с DWATPBL с PUSHPBL с EAOMPBL с PJFV

Сравнение комиссий EAOK и PBL

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PBL в 0.45%.

PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.61

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.85

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

7.48

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PBL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.12

-0.56

Корреляция

Корреляция между EAOK и PBL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и PBL

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности PBL в 2.27%

TTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и PBL

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и PBL.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-11.69%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-6.63%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.04%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-1.70%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.63%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и PBL

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.20%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

6.85%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

11.36%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

9.87%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

9.87%

-3.04%