Сравнение EAOK с DRAI
EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOK is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, EAOK returned 9.36% vs 23.34% for DRAI. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EAOK charges 0.18%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности EAOK и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOK показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 11.96%.
EAOK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.38%
DRAI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.66K | $32.51K | $108.28K | |
| $4.40K | $5.27K | $16.92K |
Сравнение доходности по годам EAOK и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 4.46% | 11.47% | 1.95% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 11.96% | 33.68% | -6.79% |
Correlation
The correlation between EAOK and DRAI is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between EAOK and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOK vs. DRAI — Ранг доходности на риск
EAOK
DRAI
Сравнение EAOK c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOK | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.73 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 6.72 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOK и DRAI
Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOK | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.91% | -13.69% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -8.59% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.99% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.23% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.48% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOK и DRAI
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 1.88%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOK | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.64% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 11.93% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 14.79% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 17.03% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 17.03% | -10.20% |
Сравнение комиссий EAOK и DRAI
EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOK и DRAI
Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DRAI в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.69% | 1.48% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.19% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOK and DRAI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAI has higher volatility (2.64%) compared to EAOK (1.88%). In terms of maximum drawdown, EAOK dropped -19.91% vs DRAI's -13.69%.
On 1-year performance, DRAI leads with 23.34% vs 9.36% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 23.34% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
EAOK has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.69% for DRAI.
They also come from different issuers: iShares and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.18% for EAOK and 1.50% for DRAI.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOK и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор