PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

EAOK и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и CGBL

2026 (YTD)202520242023
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%7.94%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с VOOEAOK с CEFS
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий EAOK и CGBL

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.60

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.68

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

6.70

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.47

-0.91

Корреляция

Корреляция между EAOK и CGBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и CGBL

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		2.97%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и CGBL

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-11.66%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-7.88%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-5.29%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-1.32%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.03%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и CGBL

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.48%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

7.39%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

12.41%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

11.00%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

11.00%

-4.17%