PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с AOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с AOK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).

EAOK и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAOK и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.33%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.15%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 0.15%.

EAOK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
9.10%
3 года*
7.29%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—

AOK

1 день
0.03%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.12%
1 год
9.37%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с VOOEAOK с CEFSEAOK с CGBL
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM

Сравнение комиссий EAOK и AOK

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.38

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.93

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.14

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

8.16

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.13

Корреляция

Корреляция между EAOK и AOK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и AOK

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности AOK в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.25%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.40%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и AOK

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и AOK.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-18.94%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-4.50%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-18.94%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.87%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-2.38%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.18%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и AOK

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеют волатильность 2.83% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.86%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

4.24%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

6.80%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

7.05%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

6.68%

+0.15%