PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с VASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOA с VASGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while VASGX is actively managed. Over the past 5 years, EAOA returned 8.58%/yr vs 8.85%/yr for VASGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOA показывает доходность 10.26%, а VASGX немного ниже – 10.11%.

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

VASGX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.18%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.24%
3 года*
17.63%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOA и VASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.11%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%19.69%

Correlation

The correlation between EAOA and VASGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.99

The correlation between EAOA and VASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOA и VASGX

Секторы
EAOA
VASGX

Технологии

28.9%
27.4%

Финансовые услуги

13.5%
16.1%

Промышленность

9.0%
12.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
8.0%

Здравоохранение

6.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.8%

Энергетика

3.0%
4.3%

Сырьевые материалы

2.4%
4.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Технологии

EAOA
28.9%
VASGX
27.4%

Финансовые услуги

EAOA
13.5%
VASGX
16.1%

Промышленность

EAOA
9.0%
VASGX
12.3%

Потребительский циклический сектор

EAOA
7.7%
VASGX
9.4%

Коммуникационные услуги

EAOA
7.3%
VASGX
8.0%

Здравоохранение

EAOA
6.8%
VASGX
8.3%

Потребительский защитный сектор

EAOA
3.7%
VASGX
4.8%

Энергетика

EAOA
3.0%
VASGX
4.3%

Сырьевые материалы

EAOA
2.4%
VASGX
4.3%

Коммунальные услуги

EAOA
2.3%
VASGX
2.7%

Недвижимость

EAOA
1.6%
VASGX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX
Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX

Доходность на риск

EAOA vs. VASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOAVASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.38

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.33

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.02

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

13.35

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. VASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOAVASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.58

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EAOA и VASGX

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и VASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOAVASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-51.16%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.17%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-12.89%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-24.43%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.68%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-7.25%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.85%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и VASGX

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 3.33% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOAVASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.22%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.29%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

10.36%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

12.77%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

13.48%

-0.34%

Сравнение комиссий EAOA и VASGX

EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и VASGX

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VASGX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.72%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EAOA and VASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to VASGX (3.22%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs VASGX's -51.16%.

VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOA и VASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор