Сравнение EAOA с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
EAOA и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -18.11% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и UPAR
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
EAOA vs. UPAR — Ранг доходности на риск
EAOA
UPAR
Сравнение EAOA c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.81 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.95 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 6.88 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.08 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и UPAR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и UPAR
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и UPAR
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -39.00% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -11.21% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -7.71% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -22.47% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.17% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и UPAR
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 5.24%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.40% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 10.59% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 15.83% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 18.16% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 18.16% | -4.99% |