Сравнение EAOA с SPBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).
EAOA и SPBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOA и SPBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и SPBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 5.87% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у SPBC с доходностью -6.04%.
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и SPBC
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPBC в 0.50%.
Доходность на риск
EAOA vs. SPBC — Ранг доходности на риск
EAOA
SPBC
Сравнение EAOA c SPBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | SPBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.78 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.25 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.26 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 4.51 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.78 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и SPBC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и SPBC
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPBC в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и SPBC
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и SPBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -33.99% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -13.16% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -8.77% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -8.89% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.67% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и SPBC
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 5.24%, в то время как у Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.19% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 11.70% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 20.29% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 20.59% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 20.59% | -7.42% |