Сравнение EAOA с RPHS
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while RPHS is actively managed. Over the past 3 years, EAOA returned 15.43%/yr vs 13.17%/yr for RPHS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for RPHS.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и RPHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у RPHS с доходностью 5.19%.
EAOA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
RPHS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 5.19%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOA и RPHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 9.46% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -13.37% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 5.19% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -15.25% |
Correlation
The correlation between EAOA and RPHS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between EAOA and RPHS shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOA vs. RPHS — Ранг доходности на риск
EAOA
RPHS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EAOA c RPHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOA | RPHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.68 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 6.35 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOA и RPHS
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки RPHS в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и RPHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOA | RPHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -16.51% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -7.81% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -10.84% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.94% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.21% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.07% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и RPHS
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOA | RPHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.90% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 7.69% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 10.57% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 11.39% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 11.39% | +1.77% |
Сравнение комиссий EAOA и RPHS
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RPHS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и RPHS
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как RPHS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.99% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 34.69% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOA and RPHS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOA has higher volatility (3.18%) compared to RPHS (2.90%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs RPHS's -16.51%.
On 3-year performance, EAOA leads with 15.43% vs 13.17% for RPHS. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RPHS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EAOA has performed better with a 15.43% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.
RPHS has the higher dividend yield at 34.69%, compared with 1.99% for EAOA.
They also come from different issuers: iShares and Regents Park. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.75% for RPHS.
EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOA и RPHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор