PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с RAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOA с RAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA).

EAOA и RAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOA и RAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOA и RAA

2026 (YTD)2025
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%15.25%
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		1.17%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у RAA с доходностью 1.17%.

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

RAA

1 день
0.54%
1 месяц
-3.48%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.28%
1 год
17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO
Часто сравнивают с RAA:
RAA с SPYRAA с MFULRAA с ASETRAA с CTAPRAA с RAAXRAA с SAMTRAA с EAOR

Сравнение комиссий EAOA и RAA

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RAA в 0.85%.

RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

EAOA vs. RAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c RAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOARAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.00

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.96

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

9.55

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. RAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и RAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOARAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.93

-0.14

Корреляция

Корреляция между EAOA и RAA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и RAA

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности RAA в 2.31%

TTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.31%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOA и RAA

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и RAA.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOARAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-11.80%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.17%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.66%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-1.53%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.88%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и RAA

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOARAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.87%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

7.92%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

12.97%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

13.18%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

13.18%

-0.01%