Сравнение EAOA с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
EAOA и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 19.79% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и IYLD
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
EAOA vs. IYLD — Ранг доходности на риск
EAOA
IYLD
Сравнение EAOA c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.01 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.75 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.02 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 11.37 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.01 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.48 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и IYLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и IYLD
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и IYLD
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -30.23% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -4.63% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -22.57% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -2.92% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.58% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.23% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и IYLD
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.75% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 4.54% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 6.80% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 7.83% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 9.56% | +3.61% |