Сравнение EAOA с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
EAOA и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOA и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 19.79% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 15.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 1.14%.
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и CEFS
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
EAOA vs. CEFS — Ранг доходности на риск
EAOA
CEFS
Сравнение EAOA c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.65 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.66 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 8.02 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.71 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и CEFS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и CEFS
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CEFS в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и CEFS
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -38.99% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -9.80% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -16.85% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -2.33% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -3.73% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.03% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и CEFS
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.95% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.60% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 13.22% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 13.00% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 15.38% | -2.21% |