PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOA с CEFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - EAOA is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. EAOA is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, EAOA returned 8.58%/yr vs 13.95%/yr for CEFS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOA charges 0.18%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 14.27%.

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

CEFS

1 день
0.45%
1 месяц
4.48%
С начала года
14.27%
6 месяцев
16.98%
1 год
25.05%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOA и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		14.27%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%15.06%

Correlation

The correlation between EAOA and CEFS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.61

The correlation between EAOA and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOA и CEFS

Секторы
EAOA
CEFS

Технологии

28.9%
12.4%

Финансовые услуги

13.5%
48.9%

Промышленность

9.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

7.3%
4.1%

Здравоохранение

6.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.8%

Энергетика

3.0%
11.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.3%
4.2%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Технологии

EAOA
28.9%
CEFS
12.4%

Финансовые услуги

EAOA
13.5%
CEFS
48.9%

Промышленность

EAOA
9.0%
CEFS
6.7%

Потребительский циклический сектор

EAOA
7.7%
CEFS
3.3%

Коммуникационные услуги

EAOA
7.3%
CEFS
4.1%

Здравоохранение

EAOA
6.8%
CEFS
4.6%

Потребительский защитный сектор

EAOA
3.7%
CEFS
1.8%

Энергетика

EAOA
3.0%
CEFS
11.2%

Сырьевые материалы

EAOA
2.4%
CEFS
1.6%

Коммунальные услуги

EAOA
2.3%
CEFS
4.2%

Недвижимость

EAOA
1.6%
CEFS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

EAOA vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOACEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.54

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.71

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.44

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

17.30

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOACEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.80

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EAOA и CEFS

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOACEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-38.99%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-5.67%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.37%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-16.85%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.06%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.67%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.45%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и CEFS

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 3.33% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOACEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.37%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.54%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

9.93%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.08%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

15.33%

-2.19%

Сравнение комиссий EAOA и CEFS

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и CEFS

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CEFS в 7.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.07%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAOA and CEFS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to EAOA (3.33%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.95% vs 8.58% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.95% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 1.95% for EAOA.

EAOA is categorized as Diversified Portfolio, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOA и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор