PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOA с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

EAOA и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOA и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOA и BAMY

2026 (YTD)202520242023
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%10.20%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий EAOA и BAMY

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

EAOA vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOABAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.88

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.75

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.78

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

15.13

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOABAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.86

-1.07

Корреляция

Корреляция между EAOA и BAMY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и BAMY

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOA и BAMY

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOABAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-6.03%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-4.60%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-1.23%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-0.54%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.85%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и BAMY

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOABAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.01%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

3.54%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

6.77%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

6.15%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

6.15%

+7.02%