PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALT с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

EALT и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EALT и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALT и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.66%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EALT:
EALT с ZALTEALT с UJULEALT с BJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOO
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий EALT и PHEQ

EALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

EALT vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.83

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.73

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

8.89

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.23

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.53

-0.39

Корреляция

Корреляция между EALT и PHEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и PHEQ

EALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок EALT и PHEQ

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EALTPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-12.55%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.85%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.24%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.02%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.53%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и PHEQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) составляет 2.70%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что EALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALTPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.90%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

4.84%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

10.66%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

8.78%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

8.78%

+1.58%