PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EALT с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - EALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, EALT returned 11.02% vs 17.22% for XDQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности EALT и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

EALT

1 день
0.02%
1 месяц
1.27%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EALT и XDQQ

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		1.07%9.45%18.02%6.80%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%8.27%

Correlation

The correlation between EALT and XDQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between EALT and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EALT и XDQQ

Секторы
EALT
XDQQ

Технологии

33.6%
50.7%

Финансовые услуги

12.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.5%

Здравоохранение

9.5%
5.1%

Промышленность

8.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.7%

Энергетика

4.0%
0.7%

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.3%

Технологии

EALT
33.6%
XDQQ
50.7%

Финансовые услуги

EALT
12.2%
XDQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

EALT
10.5%
XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

EALT
10.0%
XDQQ
12.5%

Здравоохранение

EALT
9.5%
XDQQ
5.1%

Промышленность

EALT
8.5%
XDQQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

EALT
5.3%
XDQQ
8.7%

Энергетика

EALT
4.0%
XDQQ
0.7%

Коммунальные услуги

EALT
2.6%
XDQQ
1.6%

Недвижимость

EALT
2.0%
XDQQ
0.1%

Сырьевые материалы

EALT
1.9%
XDQQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с BJULEALT с TJULEALT с HELOEALT с BALTEALT с VOO
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXLXDQQ с NFXL

Доходность на риск

EALT vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.25

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.72

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.46

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

6.63

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDQQ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.46

+0.86

Просадки

Сравнение просадок EALT и XDQQ

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EALTXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-35.63%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-11.84%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.01%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-10.83%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.60%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и XDQQ

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EALTXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.36%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

11.10%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

13.80%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

19.80%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

19.65%

-9.59%

Сравнение комиссий EALT и XDQQ

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и XDQQ

Ни EALT, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EALT and XDQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EALT has higher volatility (0.45%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, EALT dropped -14.76% vs XDQQ's -35.63%.

On 1-year performance, XDQQ leads with 17.22% vs 11.02% for EALT. On fees, EALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 17.22% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.

EALT and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EALT is categorized as Options Trading, while XDQQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.69% for EALT and 0.79% for XDQQ.

EALT currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EALT и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор