PortfoliosLab logo
Сравнение EALT с TJUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EALT и TJUL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности EALT и TJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.23%
15.54%
EALT
TJUL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EALT:

0.59

TJUL:

1.30

Коэф-т Сортино

EALT:

0.94

TJUL:

2.00

Коэф-т Омега

EALT:

1.14

TJUL:

1.37

Коэф-т Кальмара

EALT:

0.55

TJUL:

1.63

Коэф-т Мартина

EALT:

2.05

TJUL:

10.06

Индекс Язвы

EALT:

3.98%

TJUL:

0.75%

Дневная вол-ть

EALT:

13.20%

TJUL:

5.61%

Макс. просадка

EALT:

-14.76%

TJUL:

-4.61%

Текущая просадка

EALT:

-7.16%

TJUL:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у TJUL с доходностью 1.65%.


EALT

С начала года

-3.83%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-4.82%

1 год

7.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TJUL

С начала года

1.65%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EALT и TJUL

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TJUL в 0.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EALT и TJUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EALT
Ранг риск-скорректированной доходности EALT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EALT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

TJUL
Ранг риск-скорректированной доходности TJUL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJUL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EALT c TJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TJUL равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.59
1.30
EALT
TJUL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и TJUL

Ни EALT, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EALT и TJUL

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и TJUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.16%
-0.08%
EALT
TJUL

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и TJUL

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что EALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.19%
2.42%
EALT
TJUL