PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с TJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALT с TJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL).

EALT и TJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EALT и TJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALT и TJUL

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.80%
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%8.18%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у TJUL с доходностью -0.49%.

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Часто сравнивают с EALT:
EALT с ZALTEALT с UJULEALT с BJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOOEALT с BALT
Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с VOOTJUL с BITO

Сравнение комиссий EALT и TJUL

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TJUL в 0.79%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

EALT vs. TJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c TJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTTJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.92

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

6.70

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. TJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TJUL равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTTJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.47

-0.33

Корреляция

Корреляция между EALT и TJUL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и TJUL

Ни EALT, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EALT и TJUL

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и TJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

EALTTJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-4.61%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-4.34%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-1.16%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.41%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.74%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и TJUL

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что EALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALTTJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.41%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

2.21%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

5.58%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

4.36%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

4.36%

+6.00%