PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EALT с TJUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EALT и TJUL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EALT с TJUL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL).

EALT и TJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EALT или TJUL.

Доходность

Сравнение доходности EALT и TJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EALT:

0.80

TJUL:

1.35

Коэф-т Сортино

EALT:

1.06

TJUL:

1.97

Коэф-т Омега

EALT:

1.15

TJUL:

1.36

Коэф-т Кальмара

EALT:

0.63

TJUL:

1.61

Коэф-т Мартина

EALT:

2.26

TJUL:

9.91

Индекс Язвы

EALT:

4.13%

TJUL:

0.75%

Дневная вол-ть

EALT:

13.33%

TJUL:

5.64%

Макс. просадка

EALT:

-14.76%

TJUL:

-4.61%

Текущая просадка

EALT:

-4.37%

TJUL:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TJUL с доходностью 2.63%.

EALT

С начала года

-0.94%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-3.04%

1 год

9.61%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TJUL

С начала года

2.63%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.55%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Сравнение комиссий EALT и TJUL

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TJUL в 0.79%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EALT и TJUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг риск-скорректированной доходности EALT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EALT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TJUL
Ранг риск-скорректированной доходности TJUL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJUL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EALT c TJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TJUL равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и TJUL

Ни EALT, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EALT и TJUL

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и TJUL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и TJUL

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что EALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...