Сравнение EALT с TJUL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EALT с TJUL

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL).

EALT и TJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EALT или TJUL.

Корреляция

Корреляция между EALT и TJUL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EALT и TJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EALT

TJUL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EALT:

0.39

TJUL:

1.01

Коэф-т Сортино

EALT:

0.62

TJUL:

1.49

Коэф-т Омега

EALT:

1.09

TJUL:

1.28

Коэф-т Кальмара

EALT:

0.34

TJUL:

1.19

Коэф-т Мартина

EALT:

1.49

TJUL:

7.95

Индекс Язвы

EALT:

3.36%

TJUL:

0.69%

Дневная вол-ть

EALT:

13.03%

TJUL:

5.45%

Макс. просадка

EALT:

-14.76%

TJUL:

-4.61%

Текущая просадка

EALT:

-11.29%

TJUL:

-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у TJUL с доходностью -0.97%.

EALT

С начала года

-8.11%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

-7.57%

1 год

6.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TJUL

С начала года

-0.97%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-0.15%

1 год

5.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий EALT и TJUL

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TJUL в 0.79%.

TJUL

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

TJUL: 0.79%

EALT

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

EALT: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EALT и TJUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EALT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TJUL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EALT c TJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EALT: 0.39

TJUL: 1.01

Коэффициент Сортино

EALT: 0.62

TJUL: 1.49

Коэффициент Омега

EALT: 1.09

TJUL: 1.28

Коэффициент Кальмара

EALT: 0.34

TJUL: 1.19

Коэффициент Мартина

EALT: 1.49

TJUL: 7.95

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TJUL равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EALT

TJUL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и TJUL

Ни EALT, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EALT и TJUL

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и TJUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EALT

TJUL

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и TJUL

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EALT

TJUL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EALT с TJUL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EALT и TJUL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EALT и TJUL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EALT и TJUL

EALT

TJUL

Сравнение EALT c TJUL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и TJUL

Просадки

Сравнение просадок EALT и TJUL

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и TJUL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество