PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с TJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EALT с TJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) and TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, EALT returned 11.02% vs 5.97% for TJUL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for TJUL.

Доходность

Сравнение доходности EALT и TJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у TJUL с доходностью 2.20%.

EALT

1 день
0.02%
1 месяц
1.27%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TJUL

1 день
0.12%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EALT и TJUL

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		1.07%9.45%18.02%6.80%
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		2.20%6.55%8.18%5.08%

Correlation

The correlation between EALT and TJUL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between EALT and TJUL shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EALT и TJUL

Секторы
EALT
TJUL

Технологии

33.6%
33.6%

Финансовые услуги

12.2%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

9.5%
9.5%

Промышленность

8.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.3%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

EALT
33.6%
TJUL
33.6%

Финансовые услуги

EALT
12.2%
TJUL
12.4%

Коммуникационные услуги

EALT
10.5%
TJUL
10.5%

Потребительский циклический сектор

EALT
10.0%
TJUL
10.0%

Здравоохранение

EALT
9.5%
TJUL
9.5%

Промышленность

EALT
8.5%
TJUL
8.5%

Потребительский защитный сектор

EALT
5.3%
TJUL
5.3%

Энергетика

EALT
4.0%
TJUL
4.0%

Коммунальные услуги

EALT
2.6%
TJUL
2.5%

Недвижимость

EALT
2.0%
TJUL
2.0%

Сырьевые материалы

EALT
1.9%
TJUL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с XDQQEALT с BJULEALT с HELOEALT с BALTEALT с VOO
Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с BUFFTJUL с MAXJTJUL с SPYTJUL с HEQTTJUL с VOO

Доходность на риск

EALT vs. TJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c TJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTTJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.16

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.18

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.88

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

13.37

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. TJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа TJUL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTTJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.16

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EALT и TJUL

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и TJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EALTTJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-4.61%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-2.08%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.39%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.45%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и TJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) составляет 0.45%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что EALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EALTTJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.51%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

2.15%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

2.77%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

4.26%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

4.26%

+5.80%

Сравнение комиссий EALT и TJUL

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и TJUL

Ни EALT, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EALT and TJUL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJUL has higher volatility (0.51%) compared to EALT (0.45%). In terms of maximum drawdown, EALT dropped -14.76% vs TJUL's -4.61%.

On 1-year performance, EALT leads with 11.02% vs 5.97% for TJUL. On fees, EALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EALT has performed better with a 11.02% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for TJUL.

EALT and TJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.69% for EALT and 0.79% for TJUL.

TJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EALT и TJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор