PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с BJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALT с BJUL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

EALT и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EALT и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALT и BJUL

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.17%9.45%18.02%6.80%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.52%13.93%18.41%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у BJUL с доходностью -1.52%.

EALT

1 день
0.21%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-2.59%
1 год
9.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BJUL

1 день
0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.56%
1 год
14.82%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с EALT:
EALT с ZALTEALT с UJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOOEALT с BALT
Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с SPYBJUL с BALTBJUL с VOOBJUL с SCHGBJUL с HELO

Сравнение комиссий EALT и BJUL

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BJUL в 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

EALT vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTBJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.16

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.75

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.73

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

9.29

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BJUL равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTBJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.16

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.67

+0.48

Корреляция

Корреляция между EALT и BJUL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и BJUL

Ни EALT, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EALT и BJUL

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и BJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

EALTBJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-24.03%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-5.56%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.85%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.55%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.68%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и BJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) составляет 2.57%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что EALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALTBJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.82%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

5.97%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

12.89%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

11.57%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

13.76%

-3.41%