PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALT с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

EALT и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EALT и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALT и BALT

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.80%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%2.62%

Доходность по периодам

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с BJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий EALT и BALT

И EALT, и BALT имеют комиссию равную 0.69%.

EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

EALT vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.51

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.32

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.95

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

12.95

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.51

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.71

-0.57

Корреляция

Корреляция между EALT и BALT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и BALT

Ни EALT, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EALT и BALT

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

EALTBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-4.89%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-3.48%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-0.92%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.35%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.52%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и BALT

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что EALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALTBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.62%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

1.84%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

4.48%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

3.36%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

3.36%

+7.00%