PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с UJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALT с UJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL).

EALT и UJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EALT и UJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALT и UJUL

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.80%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%13.84%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у UJUL с доходностью -0.72%.

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Часто сравнивают с EALT:
EALT с ZALTEALT с BJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOOEALT с BALT
Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с ZALTUJUL с UAUGUJUL с VOO

Сравнение комиссий EALT и UJUL

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UJUL в 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

EALT vs. UJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c UJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTUJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.44

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.17

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.11

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

10.95

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. UJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа UJUL равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и UJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTUJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.44

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.73

+0.41

Корреляция

Корреляция между EALT и UJUL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и UJUL

Ни EALT, ни UJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Просадки

Сравнение просадок EALT и UJUL

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, примерно равная максимальной просадке UJUL в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и UJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

EALTUJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-14.11%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-6.99%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-1.91%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.90%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.35%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и UJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) составляет 2.70%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что EALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALTUJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.01%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

4.21%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

10.13%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

8.09%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

9.02%

+1.34%