PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALT с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

EALT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EALT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.80%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с BJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий EALT и CAOS

EALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

EALT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.63

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.85

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

1.40

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.26

-0.12

Корреляция

Корреляция между EALT и CAOS составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и CAOS

Ни EALT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EALT и CAOS

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

EALTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-3.60%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-3.60%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-0.93%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.90%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.18%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и CAOS

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что EALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.74%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

1.31%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

4.68%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

4.37%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

4.37%

+5.99%