PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALT с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

EALT и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EALT и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALT и BUFF

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.36%9.45%18.02%6.80%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

EALT

1 день
0.48%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.54%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с BJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOO
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий EALT и BUFF

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

EALT vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.25

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.86

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.74

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

9.81

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.25

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.46

+0.68

Корреляция

Корреляция между EALT и BUFF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и BUFF

Ни EALT, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок EALT и BUFF

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

EALTBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-46.23%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.15%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-1.82%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-6.29%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.27%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и BUFF

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеют волатильность 2.70% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALTBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.63%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

4.06%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

9.82%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

8.40%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

17.82%

-7.46%