Сравнение EAGG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EAGG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAGG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.26% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.35% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
EAGG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и SOXX
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EAGG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EAGG
SOXX
Сравнение EAGG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.01 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.62 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.46 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 16.48 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.01 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.55 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EAGG и SOXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и SOXX
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и SOXX
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAGG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -70.21% | +51.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -15.77% | +13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -45.75% | +27.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -7.66% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -20.10% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.95% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и SOXX
Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.65%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAGG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 12.68% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 26.35% | -23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 40.12% | -35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 35.47% | -29.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 32.98% | -27.45% |