Сравнение EAGG с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
EAGG и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAGG или VCIT.
Основные характеристики
| EAGG | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.98% | 3.99% |
| Дох-ть за 1 год | 8.56% | 11.92% |
| Дох-ть за 3 года | -2.22% | -0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.17% | 1.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 9.12 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 5.78% | 5.81% |
| Макс. просадка | -18.74% | -20.56% |
| Текущая просадка | -8.77% | -4.46% |
Корреляция
Корреляция между EAGG и VCIT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и VCIT
С начала года, EAGG показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 3.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и VCIT
EAGG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAGG c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и VCIT
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VCIT в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.84% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.27% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и VCIT
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и VCIT
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.69% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.