Сравнение EAGG с VCEB
EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAGG returned 0.03%/yr vs 0.55%/yr for VCEB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EAGG charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и VCEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью 0.49%.
EAGG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
VCEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAGG и VCEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.34% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 0.52% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 0.49% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
Correlation
The correlation between EAGG and VCEB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between EAGG and VCEB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAGG vs. VCEB — Ранг доходности на риск
EAGG
VCEB
Сравнение EAGG c VCEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | VCEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.79 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 5.53 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.06 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и VCEB
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и VCEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAGG | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -21.60% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.82% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -6.09% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -21.39% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.87% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -7.63% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.91% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и VCEB
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеют волатильность 1.25% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAGG | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.30% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 3.11% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 4.20% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.84% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 6.66% | -1.16% |
Сравнение комиссий EAGG и VCEB
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и VCEB
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VCEB в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EAGG and VCEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCEB has higher volatility (1.30%) compared to EAGG (1.25%). In terms of maximum drawdown, EAGG dropped -18.74% vs VCEB's -21.60%.
On 5-year performance, VCEB leads with 0.55% vs 0.03% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCEB has performed better with a 0.55% return vs 0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VCEB.
VCEB has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.00% for EAGG.
EAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while VCEB is Corporate Bonds. EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for EAGG and 0.12% for VCEB.
EAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAGG и VCEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор