- ISIN
- US46435U5496
- CUSIP
- 46435U549
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 окт. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции EAGG — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EAGG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,001.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) показал доход в 0.26% с начала года и 5.11% за последние 12 месяцев.
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EAGG по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EAGG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 1.63% | -1.77% | 0.19% | 0.29% | -0.23% | 0.26% | ||||||
| 2025 | 0.62% | 2.16% | 0.10% | 0.27% | -0.62% | 1.48% | -0.28% | 1.21% | 1.11% | 0.64% | 0.60% | -0.30% | 7.18% |
| 2024 | -0.25% | -1.37% | 0.83% | -2.51% | 1.71% | 0.86% | 2.40% | 1.44% | 1.36% | -2.56% | 1.09% | -1.72% | 1.12% |
| 2023 | 3.36% | -2.69% | 2.72% | 0.55% | -1.15% | -0.49% | -0.03% | -0.59% | -2.55% | -1.56% | 4.50% | 3.71% | 5.58% |
| 2022 | -2.55% | -1.12% | -2.72% | -3.97% | 0.83% | -1.72% | 2.63% | -3.06% | -4.14% | -1.41% | 4.02% | -1.00% | -13.63% |
| 2021 | -0.71% | -1.54% | -0.80% | 0.34% | 0.23% | 0.80% | 1.13% | -0.17% | -1.04% | 0.10% | 0.22% | 0.17% | -1.30% |
Метрики бенчмарка
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2018.
- This ETF participated in 20.27% of S&P 500 Index downside but only 13.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.07%
- Участие в снижении
- 20.27%
Комиссия
Комиссия EAGG составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAGG имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EAGG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.24 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.07 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.93 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 13.52 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.87 | $1.83 | $1.55 | $0.97 | $0.60 | $1.03 | $1.70 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.01% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.79 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.32 | $1.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.31 | $1.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.29 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.21 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.74%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.98%март 2020 г. | 9d | 1mo 5d | 1mo 14dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.12%сент. 2019 г. | 8d | 4mo 10d | 4mo 18dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.95%май 2020 г. | 17d | 9d | 26dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -0.80%июль 2019 г. | 6d | 21d | 27dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. |
Показатели просадок
| EAGG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -56.78% | +38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -9.10% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -18.90% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -25.43% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.74% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -10.72% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.97% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EAGG
Добавьте iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAGG