Сравнение EAGG с NUBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD).
EAGG и NUBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAGG или NUBD.
Основные характеристики
| EAGG | NUBD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.98% | 2.03% |
| Дох-ть за 1 год | 8.56% | 8.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.22% | -2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.17% | -0.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 5.78% | 5.86% |
| Макс. просадка | -18.74% | -19.45% |
| Текущая просадка | -8.77% | -9.54% |
Корреляция
Корреляция между EAGG и NUBD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и NUBD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAGG показывает доходность 1.98%, а NUBD немного выше – 2.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и NUBD
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NUBD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAGG c NUBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и NUBD
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности NUBD в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.84% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.49% | 2.98% | 2.84% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и NUBD
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и NUBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и NUBD
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.