PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) Коэффициент Шарпа: 1.23

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAGG is an ETF that seeks to track the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, providing exposure to U.S. investment-grade bonds tilted toward issuers with positive environmental, social, and governance characteristics while targeting risk and return similar to the broad U.S. aggregate bond market.

Коэффициент Шарпа EAGG равен 1.23, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.23 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа EAGG

Ранг коэффициента Шарпа EAGG: 35.235
Ниже среднего

EAGG опережает 35.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция EAGG на рынке

График показывает коэффициент Шарпа EAGG относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.84 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.84 до 2.34
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.34 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.55+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.66 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF с другими ETF в категории Intermediate Core Bond, ESG за несколько временных периодов, показывая, как доходность EAGG с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
PULTPutnam ESG Ultra Short ETF5.59
USDXSGI Enhanced Core ETF3.11
EMCSXtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF2.71
SNPEXtrackers S&P 500 ESG ETF2.63
PRVSParnassus Value Select ETF2.53
EFIVState Street SPDR S&P 500 ESG ETF2.36
KLMNInvesco MSCI North America Climate ETF2.32
CBSEClough Select Equity ETF2.27
JUCYAptus Enhanced Yield ETF2.27
RSPEInvesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF2.21
EAGGiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF1.23

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа EAGG во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EAGG стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

EAGG действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель