Сравнение EAGG с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
EAGG и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAGG или VTEB.
Основные характеристики
| EAGG | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.04% | -0.97% |
| Дох-ть за 1 год | -0.66% | 2.21% |
| Дох-ть за 3 года | -3.29% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | 1.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 6.54% | 4.28% |
| Макс. просадка | -18.75% | -17.00% |
| Current Drawdown | -12.37% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между EAGG и VTEB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и VTEB
С начала года, EAGG показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -0.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и VTEB
EAGG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAGG c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и VTEB
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VTEB в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 2.97% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и VTEB
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и VTEB
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.