PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EAGG с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EAGG и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EAGG и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.81%
15.27%
EAGG
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAGG:

0.27

VTEB:

0.34

Коэф-т Сортино

EAGG:

0.41

VTEB:

0.50

Коэф-т Омега

EAGG:

1.05

VTEB:

1.06

Коэф-т Кальмара

EAGG:

0.11

VTEB:

0.28

Коэф-т Мартина

EAGG:

0.75

VTEB:

1.37

Индекс Язвы

EAGG:

1.95%

VTEB:

0.96%

Дневная вол-ть

EAGG:

5.47%

VTEB:

3.82%

Макс. просадка

EAGG:

-18.74%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

EAGG:

-9.47%

VTEB:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, EAGG показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.96%.


EAGG

С начала года

1.19%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.34%

1 год

1.42%

5 лет

-0.42%

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

0.96%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.23%

1 год

1.26%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EAGG и VTEB

EAGG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
График комиссии EAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EAGG c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAGG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.270.34
Коэффициент Сортино EAGG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.410.50
Коэффициент Омега EAGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.06
Коэффициент Кальмара EAGG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.28
Коэффициент Мартина EAGG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.751.37
EAGG
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа EAGG на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGG и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
0.34
EAGG
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGG и VTEB

Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VTEB в 2.87%


TTM202320222021202020192018201720162015
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
2.87%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EAGG и VTEB

Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.47%
-1.94%
EAGG
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности EAGG и VTEB

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.62%
1.17%
EAGG
VTEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab