Сравнение EAGG с NOCBX
EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and NOCBX (Northern Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, EAGG returned 0.03%/yr vs -0.65%/yr for NOCBX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EAGG charges 0.10%/yr vs 0.42%/yr for NOCBX.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и NOCBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у NOCBX с доходностью -0.24%.
EAGG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
NOCBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам EAGG и NOCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.34% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.35% |
NOCBX Northern Core Bond Fund | -0.24% | 6.17% | 1.10% | 5.07% | -14.51% | -1.62% | 7.32% | 9.76% | 1.99% |
Correlation
The correlation between EAGG and NOCBX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between EAGG and NOCBX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAGG vs. NOCBX — Ранг доходности на риск
EAGG
NOCBX
Сравнение EAGG c NOCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | NOCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.54 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.60 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | NOCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и NOCBX
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки NOCBX в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и NOCBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAGG | NOCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -20.02% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.17% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -6.61% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -19.95% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -5.38% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -2.92% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.05% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и NOCBX
Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.25%, в то время как у Northern Core Bond Fund (NOCBX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAGG | NOCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.44% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.94% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.97% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.12% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 5.07% | +0.43% |
Сравнение комиссий EAGG и NOCBX
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NOCBX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и NOCBX
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности NOCBX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOCBX Northern Core Bond Fund | 4.05% | 3.14% | 3.82% | 2.99% | 1.66% | 1.56% | 3.58% | 2.75% | 3.16% | 2.88% | 2.05% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
EAGG and NOCBX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOCBX has higher volatility (1.44%) compared to EAGG (1.25%). In terms of maximum drawdown, EAGG dropped -18.74% vs NOCBX's -20.02%.
EAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAGG и NOCBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор