Сравнение EAGG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EAGG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAGG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.35% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и IWM
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAGG vs. IWM — Ранг доходности на риск
EAGG
IWM
Сравнение EAGG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.70 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.93 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 7.08 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EAGG и IWM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и IWM
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и IWM
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAGG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -59.05% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -13.74% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -31.91% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -7.33% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -10.83% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.73% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и IWM
Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.62%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAGG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 7.36% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 14.48% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 23.18% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 22.54% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 22.99% | -17.46% |