Сравнение EAGG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Gold Trust (IAU).
EAGG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAGG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.35% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и IAU
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAGG vs. IAU — Ранг доходности на риск
EAGG
IAU
Сравнение EAGG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.90 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.33 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.72 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 9.95 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.90 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.26 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EAGG и IAU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и IAU
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и IAU
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAGG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -45.14% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -19.18% | +16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -20.93% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -11.71% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -15.98% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 5.23% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.62%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAGG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 10.44% | -8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 24.15% | -21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 27.64% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 17.70% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 15.83% | -10.30% |