PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGG с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGG с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAGG returned 0.03%/yr vs 18.35%/yr for GLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EAGG charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности EAGG и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGG показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%.

EAGG

1 день
0.08%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.59%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGG и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.34%7.18%1.12%5.58%-13.63%-1.30%7.40%8.68%2.35%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%4.18%

Correlation

The correlation between EAGG and GLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с FIBREAGG с BAGSXEAGG с VCIT
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

EAGG vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGG c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAGGGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.22

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.61

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.69

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

4.15

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAGG vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGG на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGG и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAGGGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.02

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EAGG и GLD

Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGGGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-45.56%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-19.21%

+16.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-19.21%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-21.03%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-17.07%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-16.16%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

7.81%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGG и GLD

Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.25%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGGGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

5.50%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

23.16%

-20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

26.60%

-22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

18.00%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

15.95%

-10.45%

Сравнение комиссий EAGG и GLD

EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGG и GLD

Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		4.00%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAGG and GLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to EAGG (1.25%). In terms of maximum drawdown, EAGG dropped -18.74% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.35% vs 0.03% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.35% return vs 0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

EAGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.00% for GLD.

EAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while GLD is Gold. EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for EAGG and 0.40% for GLD.

EAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGG и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор