Сравнение EAGG с DGRO
EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAGG returned 0.03%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EAGG charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.
EAGG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам EAGG и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.34% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.35% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.64% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -5.00% |
Correlation
The correlation between EAGG and DGRO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г. | 0.06 |
Over the past year, EAGG and DGRO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAGG vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EAGG
DGRO
Сравнение EAGG c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.71 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 14.33 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.53 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.78 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и DGRO
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAGG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -35.10% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -6.47% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -14.03% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -19.31% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -3.44% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.67% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и DGRO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.25%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAGG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.24% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 6.94% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 9.49% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 13.82% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 16.62% | -11.12% |
Сравнение комиссий EAGG и DGRO
EAGG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и DGRO
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DGRO в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAGG and DGRO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGRO has higher volatility (2.24%) compared to EAGG (1.25%). In terms of maximum drawdown, EAGG dropped -18.74% vs DGRO's -35.10%.
On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs 0.03% for EAGG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs 0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for EAGG.
EAGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.94% for DGRO.
EAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while DGRO is Large Cap Growth Equities. EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for EAGG and 0.08% for DGRO.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAGG и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор