PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-4.06%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAEAX показывает доходность -4.06%, а VTCLX немного выше – -4.05%. За последние 10 лет акции EAEAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.48% против 13.99% соответственно.

EAEAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.96%
1 год
10.93%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.48%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SPMOEAEAX с SCHGEAEAX с VEIEXEAEAX с SPYEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий EAEAX и VTCLX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EAEAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.98

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.50

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.52

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

7.35

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между EAEAX и VTCLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и VTCLX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.47%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и VTCLX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-55.18%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.20%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-24.98%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-34.56%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.12%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.61%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.53%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и VTCLX

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.19% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.42%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.68%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

18.43%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.23%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.26%

-1.44%