PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с TPDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-6.63%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 7.10% соответственно.

EAEAX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-4.39%
1 год
8.28%
3 года*
12.12%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.18%

TPDAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.08%
С начала года
7.48%
6 месяцев
12.53%
1 год
24.49%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SCHGEAEAX с SPMOEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с SACAXTPDAX с CSIFXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий EAEAX и TPDAX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Доходность на риск

EAEAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.07

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.68

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.33

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

12.75

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.07

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.95

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между EAEAX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и TPDAX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.60%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и TPDAX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-22.29%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-7.58%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-17.58%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-22.29%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-6.56%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-4.94%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.98%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и TPDAX

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.15% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.00%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.73%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

12.21%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

10.12%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

9.86%

+6.94%