PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-4.06%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.48% против 0.87% соответственно.

EAEAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.96%
1 год
10.93%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.48%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SPMOEAEAX с SCHGEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий EAEAX и QBDSX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Доходность на риск

EAEAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.60

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.89

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

3.43

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBDSX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между EAEAX и QBDSX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и QBDSX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что сопоставимо с доходностью QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.47%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и QBDSX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-18.38%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-3.09%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-7.40%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-18.38%

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-8.41%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-6.83%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.80%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и QBDSX

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

1.40%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

2.77%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

3.77%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

4.32%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

5.26%

+11.56%