Сравнение EAEAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EAEAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAEAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -6.63% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -5.86% | 19.16% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EAEAX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 4.97% соответственно.
EAEAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.18%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAEAX и CSTAX
EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
EAEAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
EAEAX
CSTAX
Сравнение EAEAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.73 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.47 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.23 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 9.16 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.73 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EAEAX и CSTAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEAX и CSTAX
Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.60% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EAEAX и CSTAX
Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAEAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -14.52% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -2.72% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -14.52% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -14.52% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -2.48% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -2.37% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.66% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEAX и CSTAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAEAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 1.32% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 2.05% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 3.47% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 5.16% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 5.82% | +10.98% |