PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-6.63%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.62% соответственно.

EAEAX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-4.39%
1 год
8.28%
3 года*
12.12%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.18%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SCHGEAEAX с SPMOEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий EAEAX и CONWX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Доходность на риск

EAEAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.70

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.36

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.99

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

11.30

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.70

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.35

Корреляция

Корреляция между EAEAX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и CONWX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.60%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и CONWX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-26.09%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.60%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-12.49%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-26.09%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-2.03%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-2.78%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.52%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и CONWX

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.12%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

5.43%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

10.70%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

10.26%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

11.15%

+5.65%