Сравнение EAEAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EAEAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAEAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -6.63% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -5.86% | 19.16% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EAEAX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 4.99% соответственно.
EAEAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.18%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAEAX и BERIX
EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
EAEAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
EAEAX
BERIX
Сравнение EAEAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.54 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 3.26 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.62 | -4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 17.20 | -14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.54 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.07 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между EAEAX и BERIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEAX и BERIX
Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.60% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EAEAX и BERIX
Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAEAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -20.34% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -2.95% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -15.73% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -20.34% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -1.25% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -2.60% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.79% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEAX и BERIX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAEAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 1.47% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 4.28% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 5.38% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 5.94% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 6.00% | +10.80% |