Сравнение EAEAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EAEAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAEAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -4.06% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -5.86% | 19.16% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 10.48% против 3.91% соответственно.
EAEAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.48%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAEAX и AVEFX
EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
EAEAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
EAEAX
AVEFX
Сравнение EAEAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.15 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.64 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.65 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 5.64 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.15 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.98 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.11 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EAEAX и AVEFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEAX и AVEFX
Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.47% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок EAEAX и AVEFX
Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAEAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -10.24% | -43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -2.52% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -8.02% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -10.24% | -24.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -2.44% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -0.96% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.74% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEAX и AVEFX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAEAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.16% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 2.17% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 3.44% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 4.14% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 4.01% | +12.81% |