PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACPX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACPX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

EACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EACPX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACPX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		-11.12%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, EACPX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции EACPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 12.51% против 13.92% соответственно.

EACPX

1 день
3.57%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-10.20%
1 год
4.48%
3 года*
13.76%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.51%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EPIVXEACPX с EAEAXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с PROVXEACPX с TVRIXEACPX с MRFOX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий EACPX и WFSPX

EACPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

EACPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACPXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.96

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.47

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.49

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.15

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACPX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACPX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACPX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACPXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.13

+0.23

Корреляция

Корреляция между EACPX и WFSPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACPX и WFSPX

Дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		9.35%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EACPX и WFSPX

Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EACPXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-58.21%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.11%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-24.51%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-33.74%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-6.51%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-12.84%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.53%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EACPX и WFSPX

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что EACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACPXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.17%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

9.44%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

18.21%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

16.88%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

18.00%

+2.99%