Сравнение EACPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
EACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EACPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EACPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACPX Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund | -11.12% | 9.13% | 21.92% | 41.77% | -29.56% | 18.48% | 33.61% | 31.91% | -0.04% | 25.78% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EACPX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EACPX имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции VFAIX немного отстают с 12.36%.
EACPX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 12.51%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EACPX и VFAIX
EACPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
EACPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
EACPX
VFAIX
Сравнение EACPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.32 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 0.78 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EACPX и VFAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACPX и VFAIX
Дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACPX Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund | 9.35% | 8.31% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 3.17% | 3.14% | 2.22% | 2.39% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок EACPX и VFAIX
Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EACPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -78.64% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -14.72% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -25.71% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -44.37% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -11.94% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -18.69% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.92% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACPX и VFAIX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что EACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EACPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.84% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 11.74% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 19.94% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 19.42% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.63% | -1.64% |