Сравнение EAASX с VLIFX
EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EAASX returned 9.41%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EAASX charges 1.14%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности EAASX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 9.41% против 11.64% соответственно.
EAASX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 9.41%
VLIFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -1.86%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам EAASX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -2.05% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between EAASX and VLIFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between EAASX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAASX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
EAASX
VLIFX
Сравнение EAASX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAASX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.11 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.31 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAASX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EAASX и VLIFX
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAASX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -61.48% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.81% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -17.66% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -21.91% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -35.51% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -8.74% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -15.66% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 4.15% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и VLIFX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеют волатильность 3.88% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAASX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.71% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.05% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 13.44% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.87% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.86% | +1.01% |
Сравнение комиссий EAASX и VLIFX
EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и VLIFX
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VLIFX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.91% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAASX and VLIFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAASX has higher volatility (3.88%) compared to VLIFX (3.71%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs VLIFX's -61.48%.
VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAASX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор