Сравнение EAASX с BFGFX
EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and BFGFX (Baron Focused Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EAASX returned 9.92%/yr vs 20.88%/yr for BFGFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAASX charges 1.14%/yr vs 1.31%/yr for BFGFX.
Доходность
Сравнение доходности EAASX и BFGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 9.92% против 20.88% соответственно.
EAASX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 9.92%
BFGFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение доходности по годам EAASX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 3.76% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 5.11% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Correlation
The correlation between EAASX and BFGFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between EAASX and BFGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAASX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
EAASX
BFGFX
Сравнение EAASX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAASX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.91 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.00 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAASX и BFGFX
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и BFGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAASX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -59.52% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.24% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -21.00% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -35.93% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -43.62% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -9.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -12.32% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 4.29% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и BFGFX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) составляет 4.95%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что EAASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAASX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 9.06% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 16.41% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 22.38% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 22.88% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 24.20% | -5.36% |
Сравнение комиссий EAASX и BFGFX
EAASX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BFGFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и BFGFX
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.46% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
Часто задаваемые вопросы
EAASX and BFGFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGFX has higher volatility (9.06%) compared to EAASX (4.95%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs BFGFX's -59.52%.
BFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAASX и BFGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор