Сравнение EAASX с BFGFX
EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and BFGFX (Baron Focused Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EAASX returned 9.78%/yr vs 21.61%/yr for BFGFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAASX charges 1.14%/yr vs 1.32%/yr for BFGFX.
Доходность
Сравнение доходности EAASX и BFGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 9.78% против 21.61% соответственно.
EAASX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
BFGFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 21.61%
Сравнение доходности по годам EAASX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -2.18% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 4.88% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Correlation
The correlation between EAASX and BFGFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between EAASX and BFGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAASX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
EAASX
BFGFX
Сравнение EAASX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAASX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.38 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 6.24 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAASX и BFGFX
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и BFGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAASX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -59.52% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -9.94% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -21.00% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -35.93% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -43.62% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -9.38% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -12.33% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 3.78% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и BFGFX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) составляет 4.48%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что EAASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAASX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 12.03% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 15.72% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 21.93% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 22.83% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 24.20% | -5.35% |
Сравнение комиссий EAASX и BFGFX
EAASX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и BFGFX
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.92% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
Часто задаваемые вопросы
EAASX and BFGFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGFX has higher volatility (12.03%) compared to EAASX (4.48%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs BFGFX's -59.52%.
BFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAASX и BFGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор