Сравнение DZZ с USSG
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, DZZ returned -5.74%/yr vs 14.04%/yr for USSG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for USSG.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и USSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 10.71%.
DZZ
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -50.78%
- 6 месяцев
- -42.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -10.94%
USSG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и USSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.78% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -27.09% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 10.71% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
Correlation
The correlation between DZZ and USSG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. USSG — Ранг доходности на риск
DZZ
USSG
Сравнение DZZ c USSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | USSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.61 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 11.19 | -11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.22 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.80 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.85 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и USSG
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и USSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -34.10% | -62.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.84% | -11.20% | -69.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.84% | -20.00% | -60.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.84% | -27.00% | -53.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.40% | -0.12% | -95.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.30% | -5.60% | -76.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.43% | 2.61% | +50.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и USSG
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.48% | 3.86% | +26.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.82% | 10.09% | +49.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.50% | 13.15% | +156.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.65% | 17.59% | +66.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 20.16% | +43.90% |
Сравнение комиссий DZZ и USSG
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и USSG
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and USSG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (30.48%) compared to USSG (3.86%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs USSG's -34.10%.
On 5-year performance, USSG leads with 14.04% vs -5.74% for DZZ. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USSG has performed better with a 14.04% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.
USSG has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while USSG is Large Cap Growth Equities. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.10% for USSG.
USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и USSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор