Сравнение DZZ с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
DZZ и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 10.37% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у SHYL с доходностью 0.01%.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и SHYL
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.
Доходность на риск
DZZ vs. SHYL — Ранг доходности на риск
DZZ
SHYL
Сравнение DZZ c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.27 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.88 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.82 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 10.59 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.27 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.84 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.71 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и SHYL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и SHYL
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и SHYL
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -19.26% | -77.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -3.80% | -71.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -9.60% | -65.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -0.49% | -93.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -1.57% | -80.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 0.66% | +42.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и SHYL
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 1.86% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 2.42% | +123.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 5.32% | +162.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 5.81% | +76.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 6.74% | +56.62% |