Сравнение DZZ с NVDQ
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. DZZ is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, DZZ returned 3.85% vs -69.65% for NVDQ. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DZZ charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
DZZ
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -50.78%
- 6 месяцев
- -42.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -10.94%
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.78% | 132.78% | -35.06% | 2.42% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Correlation
The correlation between DZZ and NVDQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
DZZ
NVDQ
Сравнение DZZ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.79 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.95 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.43 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -1.03 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.89 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и NVDQ
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -99.45% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.84% | -73.67% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.40% | -99.38% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.30% | -88.22% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.43% | 48.77% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и NVDQ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 25.78%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.48% | 25.78% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.82% | 51.89% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.50% | 67.77% | +101.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.65% | 95.47% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 95.47% | -31.41% |
Сравнение комиссий DZZ и NVDQ
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и NVDQ
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and NVDQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (30.48%) compared to NVDQ (25.78%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, DZZ leads with 3.85% vs -69.65% for NVDQ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DZZ has performed better with a 3.85% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while NVDQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 1.05% for NVDQ.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор