Сравнение DZZ с NVDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).
DZZ и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DZZ и NVDQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | 2.42% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и NVDQ
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.
Доходность на риск
DZZ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
DZZ
NVDQ
Сравнение DZZ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.93 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | -1.68 | +4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.79 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.91 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -1.03 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.93 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.87 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и NVDQ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и NVDQ
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и NVDQ
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и NVDQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -99.13% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -85.00% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -98.96% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -87.43% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 74.62% | -31.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и NVDQ
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.37%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 20.90% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 51.76% | +74.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 82.26% | +85.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 96.76% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 96.76% | -33.40% |