Сравнение DZZ с NVDQ
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. DZZ is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, DZZ returned 9.29% vs -56.35% for NVDQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DZZ charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью -25.89%.
DZZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -8.74%
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -46.07% | 132.78% | -35.06% | -0.20% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
Correlation
The correlation between DZZ and NVDQ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
DZZ
NVDQ
Сравнение DZZ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.83 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -1.35 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и NVDQ
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -99.45% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -68.07% | -12.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -99.25% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -88.32% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.67% | 41.70% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и NVDQ
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 19.32%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 26.21%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 26.21% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | 53.68% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.20% | 70.34% | +99.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 95.32% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.16% | 95.32% | -31.16% |
Сравнение комиссий DZZ и NVDQ
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и NVDQ
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and NVDQ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (26.21%) compared to DZZ (19.32%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, DZZ leads with 9.29% vs -56.35% for NVDQ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DZZ has performed better with a 9.29% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while NVDQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 1.05% for NVDQ.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор