Сравнение DZZ с NANR
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while NANR is a Natural Resources fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -8.74%/yr vs 11.78%/yr for NANR. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NANR.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и NANR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям NANR по среднегодовой доходности: -8.74% против 11.78% соответственно.
DZZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -8.74%
NANR
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам DZZ и NANR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -46.07% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 13.32% | 35.35% | 2.31% | -3.23% | 26.49% | 36.43% | 1.03% | 18.99% | -16.77% | 8.03% |
Correlation
The correlation between DZZ and NANR is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. NANR — Ранг доходности на риск
DZZ
NANR
Сравнение DZZ c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | NANR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.16 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 12.08 | -11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и NANR
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и NANR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -49.15% | -47.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -12.09% | -68.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | -18.42% | -62.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | -26.42% | -54.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | -49.15% | -31.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -10.81% | -84.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -8.39% | -73.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.67% | 3.15% | +53.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и NANR
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 7.27% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | 15.42% | +45.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.20% | 19.27% | +150.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 22.95% | +61.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.16% | 23.60% | +40.56% |
Сравнение комиссий DZZ и NANR
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и NANR
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.85% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and NANR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (19.32%) compared to NANR (7.27%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs NANR's -49.15%.
On 10-year performance, NANR leads with 11.78% vs -8.74% for DZZ. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NANR has performed better with a 11.78% return vs -8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.
NANR has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while NANR is Natural Resources. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.35% for NANR.
NANR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и NANR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор