Сравнение DZZ с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
DZZ и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | 2.88% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и BAR
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Доходность на риск
DZZ vs. BAR — Ранг доходности на риск
DZZ
BAR
Сравнение DZZ c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.91 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.34 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.72 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 9.96 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.91 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.27 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.98 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и BAR составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и BAR
Ни DZZ, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и BAR
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -21.53% | -75.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -19.19% | -55.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -20.91% | -54.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -11.72% | -81.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -6.30% | -75.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 5.24% | +38.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и BAR
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 10.44% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 24.17% | +101.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 27.65% | +140.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 17.65% | +64.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 16.31% | +47.05% |