Сравнение DYTA с RSSB
DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, DYTA returned 15.98% vs 27.89% for RSSB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYTA charges 1.04%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности DYTA и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 9.57%.
DYTA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYTA и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 8.48% | 6.95% | 13.59% | 4.72% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 9.57% | 25.16% | 10.53% | 6.73% |
Correlation
The correlation between DYTA and RSSB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between DYTA and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYTA vs. RSSB — Ранг доходности на риск
DYTA
RSSB
Сравнение DYTA c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.41 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 9.86 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и RSSB
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYTA | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -16.21% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -11.63% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.22% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.26% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.84% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и RSSB
Текущая волатильность для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) составляет 2.92%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DYTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYTA | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.95% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 12.64% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 15.26% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.59% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.59% | -5.75% |
Сравнение комиссий DYTA и RSSB
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и RSSB
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности RSSB в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.51% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.18% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
DYTA and RSSB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSB has higher volatility (4.95%) compared to DYTA (2.92%). In terms of maximum drawdown, DYTA dropped -9.41% vs RSSB's -16.21%.
On 1-year performance, RSSB leads with 27.89% vs 15.98% for DYTA. On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DYTA has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.89% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.
RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.51% for DYTA.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Return Stacked. Their fees differ too: 1.04% for DYTA and 0.41% for RSSB.
RSSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYTA и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор